INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS

Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día:

25-Jan-12

RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.

El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.

Indice MERVAL

2.914,93

2.898,35

+0,57

+18,37

Indice MAE

96,92

96,93

-0,01

-0,30

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

BURCAP

9.983,86

9.945,23

+0,39

+14,80

BOLSA GENERAL

162.982,44

162.501,00

+0,30

+12,78

M.AR

2.288,88

2.266,95

+0,97

+20,20

MERVAL 25

2.984,90

2.966,78

+0,61

+18,04

RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS

Montos negociados BCBA

Montos negociados MAE

Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg

Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)

Mercado contado

Acciones

$ 41.720.051

Títulos públicos

$ 1.393.211.811

Ejercicios

$ 4.894.781

$ 90.711.362

Cedears

$ 2.421.906

MAE1

$ 299.637.834

Total renta fija

$ 528.220.341

PASES

$ 31.897.498.411

Total contado

$ 577.257.079

OCT MONEDA

$ 464.653.350

OCT TASA

$ 110.185.401

Total

$ 34.255.898.169

Mercado futuro

Cauciones

$ 246.489.380

Préstamos

$ 1.601.420

Opciones

$ 7.462.710

A plazo (Concurrencia)

$ -

A plazo (Continua)

$ -

Total futuro

$ 255.553.510

RENTA VARIABLE

Acciones líderes - Mayores variaciones

Acciones - Mayores volúmenes

Fuente: Bloomberg

Mayores alzas

Volumen VN

Variación %

Especie

Volumen VN

Variación %

SOC COMERCIA

903.260

+4,35

GRUPO GALICI

2.550.000

+1,62

PETROBRAS AR

195.884

+2,46

SOC COMERCIA

903.260

+4,35

EDENOR-B

232.074

+1,99

PAMPA ENERGI

638.778

+0,00

Mayores bajas

Volumen VN

Variación %

TENARIS SA

71.079

-0,70

BANCO HIPOTE

37.895

-0,55

YPF SA-D

10.256

-0,53

ACCIONES EN ALZA

ACCIONES EN BAJA

ACCIONES SIN CAMBIO

TOTAL

Acción

Precio acción- Mercado Local

Precio acción- ADR

Tipo de Cambio Implícito

TENARIS S.A.

92,25

40,33

4,57

PAMPA ENERGÍA S.A.

2,09

11,55

4,52

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

72,15

31,81

4,54

TELECOM

20,10

21,93

4,58

GRUPO FINANCIERO GALICIA

3,76

8,02

4,69

Gráfico intradiario del MERVAL

Fuente: Bloomberg

RENTA FIJA

Índices

Fuente: Bloomberg

Credit Default Swaps

Ultimo precio

Variación (pb)

Variación anual (%)

ARGENTINA

762

-19,93

-17,13

ESPAÑA

360

0,00

-2,70

GRECIA

6300

-100,00

-0,03

IRLANDA

615

-25,00

-9,56

PORTUGAL

1250

20,00

+21,36

UCRANIA

845

2,62

-0,36

ITALIA

435

10,00

-7,45

VENEZUELA

865

-26,64

-7,32

Nota: precios tomados a la hora de confección del informe

Bonos de interés

Fuente: Bloomberg en base BCBA

Título

Especie

Precio

Var. %

TIR

Duration Mod.

Valor Técnico

Paridad

Val. Resid.

BONAR $ V

AJ12

100,10

0,30%

14,64%

0,34

101,40

98,72%

100,00%

Bonos en AR$

Fija

BOCON PRE9

PRE9

200,80

0,20%

8,30%

1,11

81,36

93,54%

37,90%

CER

BODEN 2014

RS14

176,00

-0,56%

9,11%

1,28

144,71

91,22%

75,00%

BOCON PRO12

PR12

275,00

-0,72%

9,58%

1,78

123,91

87,71%

39,52%

BOGAR 2018

NF18

220,75

-0,56%

12,00%

2,89

182,63

75,18%

62,20%

ARGNT-BOCON PR13

PR13

107,00

0,19%

15,20%

5,75

232,27

46,07%

100,00%

DISCOUNT $

DICP

137,00

-0,72%

12,12%

8,54

253,81

53,98%

100,00%

PAR $

PARP

46,25

-1,26%

10,88%

13,43

200,04

23,12%

100,00%

BONAR $ 2014

AE14

99,75

-4,81%

19,71%

1,57

100,00

99,75%

100,00%

Badlar

BONAR VII $+BADLAR 2015

AS15

125,90

0,08%

20,80%

1,68

124,14

101,42%

100,00%

BODEN 2012

RG12

455,50

-0,22%

-8,09%

0,53

12,53

104,80%

12,50%

Bonos en USD

BODEN 2013 U$S

RA13

454,50

-0,11%

-5,11%

0,78

25,04

104,63%

25,00%

BONAR VII

AS13

475,25

-0,37%

2,63%

1,48

102,68

106,72%

100,00%

BODEN 2015

RO15

454,75

-0,05%

6,28%

3,10

102,28

102,52%

100,00%

GLOBAL 2017

GJ17

465,00

0,00%

7,54%

4,14

101,41

105,73%

100,00%

BONAR X

AA17

422,00

0,00%

8,28%

4,12

102,00

95,39%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY ARG

DICA

479,00

0,00%

10,73%

8,41

134,02

82,41%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY NY

DICY

505,00

10,09%

8,63

134,02

86,88%

100,00%

PAR U$S LEY ARG

PARA

166,60

-2,00%

10,69%

11,48

100,83

38,10%

100,00%

PAR U$S LEY NY

PARY

186,00

0,00%

9,72%

12,06

100,83

42,53%

100,00%

CUPÓN LIGADO AL PBI $

TVPP

12,05

2,64%

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Fuente: Bloomberg

Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.

Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos

Fuente: Bloomberg

MONEDAS

Mercado de contado

Fuente: Bloomberg

Compra

Venta

$ / U$S Minorista

4,3230

4,3630

$/U$s Billete Banco Nación

4,3200

4,3500

Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.

$/U$S Divisa Banco Nación

4,2980

4,3380

$/€ Billete Banco Nación

5,5100

5,6600

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Apreciación anual (%)

Real / U$S

1,76

+0,00

+5,95

Chileno / U$S

492,40

+0,00

+5,51

Uruguayo / U$S

19,65

-0,31

+1,53

U$S / €

1,31

+0,54

+0,98

¥ / U$S

77,77

+0,12

-1,11

U$S / AUD (dólar australiano)

1,06

+1,00

+3,78

CAD / U$S (dólar canadiense)

1,01

-0,45

+1,62

U$S/ GBP (libra esterlina)

1,56

+0,20

+0,63

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

TASAS

Fuente: Bloomberg.

Último

CER

2,899034

BADLAR 30 dias

12,3750

datos disponibles Bloomberg con atraso de uno o dos días

(actualizada al 23/01)

TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS

11,6900

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA

Mercado de Futuros Financieros

DDF (ROFEX)

Posición

Último

Vol.

Ajuste

I. A.*

DLR012012

4,341

76.544

4,341

494.236

DLR022012

4,3720

110.709

4,3720

715.385

DLR032012

4,4040

45.200

4,4040

439.370

DLR042012

4,4390

14.010

4,4390

455.265

DLR052012

4,4760

13.700

4,4760

373.073

DLR062012

4,5140

30.109

4,5140

256.975

DLR072012

4,5580

60.202

4,5550

105.177

DLR082012

4,6150

1.000

4,6090

73.970

DLR092012

4,6680

48.912

DLR102012

4,7250

70.941

DLR112012

4,7830

27.366

DLR122012

4,8530

11.230

RFX000000

4,3050

4,3376

665

ECU032012

5,82

6.160

ORO022012

1.697,50

ORO032012

1.699,00

ORO062012

1.703,50

300

1.703,50

2.715

ORO122012

1.673,5000

122

1.712,0000

320

WTI052012

99,80

101,00

199

WTI112012

101,20

Mercado de Futuros Agropecuarios

http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2012/250112.xls

Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.

MERCADOS MUNDIALES

Índices mundiales

Fuente: Bloomberg

Ultimo precio en moneda local

Ultimo precio en U$S

Variación diaria moneda local (%)

Variación anual moneda local (%)

Variación anual U$S (%)

Estados Unidos

Dow Jones Industrial Avg

12.759

+0,66

+4,33

S&P 500

1.326

+0,87

+5,28

Nasdaq Composite

2.818

+1,14

+8,01

Latinoamérica

MERVAL (Argentina)

2.915

672

+0,57

+18,37

+17,36

IPC (Méjico)

37.213

2.858

+0,98

-0,04

+7,41

Bovespa (Brasil)

62.486

35.463

+0,00

+10,10

+16,65

IPSA (Chile)

4.219

8,57

-0,56

+0,99

+6,57

Europa

FTSE EUROTOP 300 (Europa)

1.040

1.361

-0,51

+3,82

+4,84

Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.

FTSE 100 (Reino Unido)

5.723

8.951

+0,00

+2,70

+3,35

DAX (Alemania)

6.422

8.405

+0,00

+8,88

+9,94

IBEX (España)

8.555

11.197

-0,42

-0,13

+0,85

National 30 (Turquía)

66.437

0,04

+0,20

+7,68

+12,46

Asia

Nikkei 225 (Japón)

8.884

114

+0,00

+5,07

+3,90

RTX (Rusia)

2.200

+1,15

+12,89

+18,11

Kospi 200 (Corea del Sur)

257

0,23

+0,00

+8,01

+10,55

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Estados Unidos

Fuente: Bloomberg.

Tasa (% anual)

Variación (pb)

Bono del Tesoro 2 años

0,22

-1,76

Bono del Tesoro 3 años

0,32

-5,29

Bono del Tesoro 4 años

0,51

-9,05

Bono del Tesoro 5 años

0,79

-10,37

Bono del Tesoro 7 años

1,39

-9,52

Bono del Tesoro 10 años

2,00

-7,25

Bono del Tesoro 15 años

2,54

-5,72

Bono del Tesoro 20 años

2,77

-4,51

Bono del Tesoro 30 años

3,15

-2,31

Riesgo Pais

Fuente: Bloomberg

País

Último

Variación cierre anterior (pb)

Variación anual (%)

Promedio mundial

357

+0,00

-4,01

Argentina

780

-26,00

-16,18

Brasil

208

+3,00

+1,92

Uruguay

197

+4,00

-2,96

Méjico

181

-1,00

-1,60

Rusia

283

-5,00

-12,07

Commodities

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Petróleo-WTI

99,13

0,38

Soja (Chicago)

446,06

-0,53

INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Fuente: bolsar.com

17:44 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA

Aviso de pago de ON Clase III 16,77 Kb

17:43 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA

Aviso de pago de ON Clase II 17,05 Kb

17:27 Banco Central de la República Argentina

Aviso de pago de Nobac con vencimiento el 23.01.13 16,71 Kb

17:21 REPSOL YPF S.A.

Informa s/propuesta a la Junta General para modificar los estatutos sociales y el Reglamento del Consejo de Administración 173,28 Kb

17:16 REPSOL YPF S.A.

Informa s/ acuerdos de intenciones entre la sociedad y Pemex para alianza industrial estratégica 30,92 Kb

17:13 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie II, 2004- 1 18,68 Kb

17:13 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie III, 2005-1 20,76 Kb

17:13 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie IV, 2005-1 17,98 Kb

17:12 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie VII, 2006-2 20,08 Kb

17:12 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie VI, 2006-1 18,34 Kb

17:12 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie V - 2005-3 17,50 Kb

17:12 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie VIII - 2007-1 17,98 Kb

17:05 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Respuesta a nota EM 188.648 sobre nueva normativa aplicable a préstamos cuyo repago se efectúa a través del sistema de código de descuento 28,92 Kb

16:18 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Credinamico II 24,45 Kb

16:14 BANCO MACRO S.A.

Aviso de pago de ON Clase 2 16,81 Kb

16:07 CAPEX S.A.

Respuesta a CR 188.618 ampliando información sobre operación con parte relacionada 19,61 Kb

15:55 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A.

Informa que su Directorio ha resuelto aumentar el monto de emisión de ON simples, no convertibles en acciones, Clase 1 - Serie I 21,22 Kb

14:03 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de pago del FF Tarjeta Automática Serie XIV 20,54 Kb

14:03 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de pago del FF Tarjeta Automática Serie XIII 20,79 Kb

14:03 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de pago del FF Best Consumer Finance XX 20,50 Kb

13:57 FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.

Aviso de pago del FF BHN II Mortgage Trust- Series 1997-1 35,83 Kb

13:52 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Resultado de colocación del FF Latinoamericana I 19,58 Kb

13:47 Provincia de Tucumán

Aviso de pago de TUCS1 23,61 Kb

13:43 Provincia de Chaco

Aviso de pago de Bono de Saneamiento Garantizado en Dólares Estadounidenses Serie 1 27,87 Kb

13:43 Provincia de Chaco

Aviso de pago de Bono de Saneamiento Garantizado en Dólares Estadounidenses Serie 2 28,41 Kb

13:42 Provincia de Chaco

Aviso de pago de Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses Primera Serie 33,17 Kb

13:31 Gobierno Nacional

Aviso de pago de BONAR $ 2014 17,41 Kb

11:56 BANCO HIPOTECARIO S.A.

Informa asunción de funciones del Gerente de Área de Auditoría del Banco 11,89 Kb

11:45 PETROBRAS ARGENTINA S.A.

Informe trimestral de ON al 31.12.11 42,14 Kb

10:29 ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA

Aviso de pago de ON a tasa fija con vencimiento 2014 21,47 Kb

14:47 Gobierno Nacional

Aviso de pago de BOCON en Pesos 7ma. Serie 17,03 Kb

14:47 Gobierno Nacional

Aviso de pago de BOCON en Pesos 8va. Serie 16,86 Kb

14:36 INVAP S.E. (INVESTIGACIÓN APLICADA SOCIEDAD DEL ESTADO)

Síntesis de Asamblea General Ordinaria del 13.01.12 35,06 Kb

13:17 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - Int. Paper Co. 21,42 Kb

13:16 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - Qualcomm Incorporated 22,23 Kb

13:16 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - Procter & Gamble 19,88 Kb

13:16 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - Bank of America Corporation 21,42 Kb

13:09 BANCO SUPERVIELLE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del 31.01.12 20,68 Kb

12:08 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

Síntesis de Asamblea Extraordinaria del 13.01.12 (reanudación del cuarto intermedio dispuesto por Asamblea del 16.12.11) 48,62 Kb

11:59 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

Informa decisión del Directorio de convocar a Asamblea Extraordinaria para el 16.02.12 para designar autoridades de las sociedades constituidas en el marco de la reorganización societaria de la empresa 13,91 Kb

11:56 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

Informa resoluciones de Asamblea Extraordinaria del 13.01.12 (reanudación del cuarto intermedio dispuesto el 16.12.11) 25,37 Kb

11:54 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Resultado de colocación del FF Credinamico II 14,87 Kb

11:34 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.

Aviso de pago de dividendo en efectivo (cuarta cuota) 16,77 Kb